GradientBoostingRegressor#

class sklearn.ensemble.GradientBoostingRegressor(*, loss='squared_error', learning_rate=0.1, n_estimators=100, subsample=1.0, criterion='friedman_mse', min_samples_split=2, min_samples_leaf=1, min_weight_fraction_leaf=0.0, max_depth=3, min_impurity_decrease=0.0, init=None, random_state=None, max_features=None, alpha=0.9, verbose=0, max_leaf_nodes=None, warm_start=False, validation_fraction=0.1, n_iter_no_change=None, tol=0.0001, ccp_alpha=0.0)[源代码]#

梯度提升回归。

该估计器以向前阶段的方式构建一个加性模型;它允许优化任意可微损失函数。在每个阶段中，回归树都适合给定损失函数的负梯度。

HistGradientBoostingRegressor 对于中型和大型数据集，是该算法的更快变体 (n_samples >= 10_000 ）并支持单调约束。

阅读更多的 User Guide .

参数:

loss'平方_error '，'绝对_error '，' huber '，&# 默认='平方_错误'

损失函数有待优化。“平方误差”指的是回归的平方误差。“绝对错误”指的是回归的绝对误差，是一个稳健的损失函数。“huber”是两者的结合。“分位数”允许分位数回归（使用 alpha 指定分位数）。看到梯度Boosting回归的预测区间例如，演示用于创建预测区间的分位数回归 loss='quantile' .

learning_ratefloat，默认=0.1

学习率将每棵树的贡献缩小 learning_rate . learning_rate和n_estimators之间存在权衡。值必须在范围内 [0.0, inf) .

n_estimatorsint，默认=100

要执行的助推阶段的数量。梯度提升对于过适应相当稳健，因此大量梯度通常会导致更好的性能。值必须在范围内 [1, inf) .

subsamplefloat，默认=1.0

用于适应各个基本学习者的样本比例。如果小于1.0，则会导致随机梯度增强。 subsample 与参数交互 n_estimators .选择 subsample < 1.0 导致方差的减少和偏差的增加。值必须在范围内 (0.0, 1.0] .

criterion' friedman_mse '，'平方_error '}，默认='弗里德曼_mse '

衡量拆分质量的功能。支持的标准是“friedman_mse”代表均方误差，弗里德曼改进评分为“squared_oss”代表均方误差。“friedman_mse”的默认值通常是最好的，因为它在某些情况下可以提供更好的逼近。

Added in version 0.18.

min_samples_splitint或float，默认=2

拆分内部节点所需的最小样本数：

如果为int，则值必须在范围内 [2, inf) .
如果是浮动的，则值必须在范围内 (0.0, 1.0] 和 min_samples_split 将 ceil(min_samples_split * n_samples) .

在 0.18 版本发生变更: 为分数添加了浮动值。

min_samples_leafint或float，默认=1

叶节点处所需的最小样本数量。任何深度的分裂点只有在至少离开时才会被考虑 min_samples_leaf 左分支和右分支中的训练样本。这可能会平滑模型，特别是在回归中。

如果为int，则值必须在范围内 [1, inf) .
如果是浮动的，则值必须在范围内 (0.0, 1.0) 和 min_samples_leaf 将 ceil(min_samples_leaf * n_samples) .

在 0.18 版本发生变更: 为分数添加了浮动值。

min_weight_fraction_leaffloat，默认=0.0

叶节点所需的（所有输入样本的）权重总和的最小加权分数。当未提供sample_weight时，样本的重量相同。值必须在范围内 [0.0, 0.5] .

max_depthint或无，默认=3

单个回归估计量的最大深度。最大深度限制树中的节点数量。调整此参数以获得最佳性能;最佳值取决于输入变量的相互作用。如果无，则扩展节点，直到所有叶都是纯的，或者直到所有叶包含的样本少于min_samples_split。如果为int，则值必须在范围内 [1, inf) .

min_impurity_decreasefloat，默认=0.0

如果这种分裂导致杂质减少大于或等于该值，则节点将被分裂。值必须在范围内 [0.0, inf) .

加权杂质减少方程如下：

N_t / N * (impurity - N_t_R / N_t * right_impurity
                    - N_t_L / N_t * left_impurity)

哪里 N 是样本总数， N_t 是当前节点处的样本数， N_t_L 是左侧子项中的样本数，并且 N_t_R 是正确子项中的样本数。

N , N_t , N_t_R 和 N_t_L 如果 sample_weight 已通过。

Added in version 0.19.

init估计器或“零”，默认=无

用于计算初始预测的估计器对象。 init 必须提供 fit 和 predict .如果“零”，则初始原始预测设置为零。默认情况下， DummyEstimator 用于预测平均目标值（对于loss =' squared_error '）或其他损失的分位数。

random_stateint，RandomState实例或无，默认=无

控制在每次增强迭代时给予每个树估计器的随机种子。此外，它还控制每次拆分时特征的随机排列（更多详细信息，请参阅注释）。它还控制训练数据的随机拆分，以获得验证集，如果 n_iter_no_change 不是没有。传递int以获得跨多个函数调用的可重复输出。看到 Glossary .

max_features' SQRT '，'，int或float，默认=无

寻找最佳拆分时需要考虑的功能数量：

如果为int，则值必须在范围内 [1, inf) .
如果是浮动的，则值必须在范围内 (0.0, 1.0] 每次拆分时考虑的特征将是 max(1, int(max_features * n_features_in_)) .
如果是“SQRT”，那么 max_features=sqrt(n_features) .
如果“log 2”，那么 max_features=log2(n_features) .
If None, then max_features=n_features.

选择 max_features < n_features 导致方差的减少和偏差的增加。

注意：直到找到节点样本的至少一个有效分区，拆分的搜索才会停止，即使它需要有效检查超过 max_features 功能.

alpha浮点数，默认值=0.9

胡伯损失函数的阿尔法分位数和分位数损失函数。仅当 loss='huber' 或 loss='quantile' .值必须在范围内 (0.0, 1.0) .

verboseint，默认=0

启用详细输出。如果为1，那么它会偶尔打印进度和性能（树越多，频率越低）。如果大于1，则会打印每棵树的进度和性能。值必须在范围内 [0, inf) .

max_leaf_nodesint，默认=无

种植树木 max_leaf_nodes 以最好的方式。最佳节点定义为杂质的相对减少。值必须在范围内 [2, inf) .如果无，则叶节点数量无限。

warm_start布尔，默认=假

如果设置为 True ，重复使用上一个调用的解决方案来适应并向集合添加更多估计量，否则，只需擦除上一个解决方案。看到 the Glossary .

validation_fractionfloat，默认=0.1

预留作为提前停止验证的训练数据比例。值必须在范围内 (0.0, 1.0) .仅在以下情况下使用 n_iter_no_change 被设置为一个整数。

Added in version 0.20.

n_iter_no_changeint，默认=无

n_iter_no_change 用于决定在验证分数没有改善时是否使用提前停止来终止训练。默认情况下，将其设置为无以禁用提前停止。如果设置为数字，就会拨出 validation_fraction 训练数据的大小作为验证，并在验证分数在所有之前的验证分数没有改善时终止训练 n_iter_no_change 迭代次数。值必须在范围内 [1, inf) .看到 Gradient Boosting中的提前停止 .

Added in version 0.20.

tolfloat，默认= 1 e-4

容忍提前停止。当损失至少没有改善时 n_iter_no_change 迭代（如果设置为数字），则训练停止。值必须在范围内 [0.0, inf) .

Added in version 0.20.

ccp_alpha非负浮点数，默认值=0.0

复杂度参数用于最小成本-复杂度修剪。成本复杂性最大的子树小于 ccp_alpha 将被选中。默认情况下，不执行修剪。值必须在范围内 [0.0, inf) .看到最小成本复杂性修剪有关详细信息看到具有成本复杂性修剪的后修剪决策树作为这种修剪的一个例子。

Added in version 0.22.

属性:

n_estimators_int: 提前停止选择的估计量数量（如果 n_iter_no_change 已指定）。否则设置为 n_estimators .
n_trees_per_iteration_int: 每次迭代时构建的树的数量。对于回归变量，它始终为1。

Added in version 1.4.0.
feature_importances_形状的nd数组（n_features，）: 基于杂质的特征很重要。
oob_improvement_形状的nd数组（n_estimators，）: 相对于上一次迭代，袋外样本的损失有所改善。 oob_improvement_[0] 是第一级损失的改善， init 估计者。仅在以下情况下可用 subsample < 1.0 .
oob_scores_形状的nd数组（n_estimators，）: 袋外样本损失值的完整历史记录。仅在以下情况下可用 subsample < 1.0 .

Added in version 1.3.
oob_score_浮子: 袋外样本损失的最后值。则等效于 oob_scores_[-1] .仅在以下情况下可用 subsample < 1.0 .

Added in version 1.3.
train_score_形状的nd数组（n_estimators，）: 第i个分数 train_score_[i] 是模型在迭代时的损失 i 在袋内样本上。如果 subsample == 1 这是训练数据的损失。
init_估计器: 提供初始预测的估计器。通过设置 init 论点
estimators_DecisionTree形状回归量的nd数组（n_estimators，1）: 拟合子估计量的集合。
n_features_in_int: 期间看到的功能数量 fit .

Added in version 0.24.
feature_names_in_ ：nd形状数组 (n_features_in_ ,)nd数组形状（: Names of features seen during fit. Defined only when X has feature names that are all strings.

Added in version 1.0.
max_features_int: max_features的推断值。

参见

HistGradientBoostingRegressor: 基于柱状图的梯度增强分类树。
sklearn.tree.DecisionTreeRegressor: 决策树回归器。
sklearn.ensemble.RandomForestRegressor: 随机森林回归量。

注意到

特征总是在每次拆分时随机排列。因此，即使使用相同的训练数据， max_features=n_features ，如果在搜索最佳分裂期间列举的几个分裂的标准改进相同。为了在装配期间获得确定性行为， random_state 必须修复。

引用

J. Friedman, Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine, The Annals of Statistics, Vol. 29, No. 5, 2001.

Friedman，Stochastic Gradient Boosting，1999

T.哈斯蒂河蒂布什拉尼和J·弗里德曼。统计学习要素第2版，Springer，2009年。

示例

>>> from sklearn.datasets import make_regression
>>> from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor
>>> from sklearn.model_selection import train_test_split
>>> X, y = make_regression(random_state=0)
>>> X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
...     X, y, random_state=0)
>>> reg = GradientBoostingRegressor(random_state=0)
>>> reg.fit(X_train, y_train)
GradientBoostingRegressor(random_state=0)
>>> reg.predict(X_test[1:2])
array([-61...])
>>> reg.score(X_test, y_test)
0.4...

有关利用的详细示例 GradientBoostingRegressor 要适应弱预测模型的集合，请参阅梯度增强回归 .

apply(X)[源代码]#

将集合中的树应用于X，返回叶索引。

Added in version 0.17.

参数:

X形状（n_samples，n_features）的{类数组，稀疏矩阵}: 输入样本。在内部，它的d类型将转换为 dtype=np.float32 .如果提供了稀疏矩阵，则将其转换为稀疏矩阵 csr_matrix .

返回:

X_leaves形状的类数组（n_samples，n_estimators）: 对于X中的每个数据点x和集合中的每棵树，返回叶子x的索引最终在每个估计器中。

fit(X, y, sample_weight=None, monitor=None)[源代码]#

适应梯度提升模型。

参数:

X形状（n_samples，n_features）的{类数组，稀疏矩阵}: 输入样本。在内部，它将被转换为 dtype=np.float32 并且如果将稀疏矩阵提供给稀疏矩阵 csr_matrix .
y形状类似阵列（n_samples，）: 目标值（分类中的字符串或整数，回归中的实数）对于分类，标签必须与类相对应。
sample_weight形状类似数组（n_samples，），默认=无: 样本重量。如果无，则样本的加权相等。在每个节点中搜索拆分时，会创建净零或负权重的子节点的拆分将被忽略。在分类的情况下，如果拆分会导致任何单个类在任一子节点中携带负权重，则也会被忽略。
monitor可调用，默认值=无: 每次迭代后都会调用监视器，当前迭代、对估计器和局部变量的引用 _fit_stages 作为关键字参数 callable(i, self, locals()) .如果可赎回资产返回 True 则停止安装程序。该监视器可用于多种用途，例如计算持续估计、提前停止、模型内省和快照。

返回:

self对象: 拟合估计量。

get_metadata_routing()[源代码]#

获取此对象的元数据路由。

请检查 User Guide 关于路由机制如何工作。

返回:

routingMetadataRequest: A MetadataRequest 封装路由信息。

get_params(deep=True)[源代码]#

获取此估计器的参数。

参数:

deep布尔，默认=True: 如果为True，将返回此估计量和包含的作为估计量的子对象的参数。

返回:

paramsdict: 参数名称映射到其值。

predict(X)[源代码]#

预测X的回归目标。

参数:

X形状（n_samples，n_features）的{类数组，稀疏矩阵}: 输入样本。在内部，它将被转换为 dtype=np.float32 并且如果将稀疏矩阵提供给稀疏矩阵 csr_matrix .

返回:

y形状的nd数组（n_samples，）: 预测值。

score(X, y, sample_weight=None)[源代码]#

返回预测的决定系数。

决定系数 $R^2$ 被定义为 $(1 - \frac{u}{v})$ ，在哪里 $u$ 是残差平方和 ((y_true - y_pred)** 2).sum() 和 $v$ 是平方总和 ((y_true - y_true.mean()) ** 2).sum() .最好的可能分数是1.0，并且可以是负的（因为模型可以任意更差）。始终预测的期望值的恒定模型 y 如果不考虑输入功能，就会得到 $R^2$ 评分0.0。

参数:

X形状类似阵列（n_samples，n_features）: Test samples. For some estimators this may be a precomputed kernel matrix or a list of generic objects instead with shape (n_samples, n_samples_fitted), where n_samples_fitted is the number of samples used in the fitting for the estimator.
y形状的类似阵列（n_samples，）或（n_samples，n_outputs）: 真正的价值观 X .
sample_weight形状类似数组（n_samples，），默认=无: 样本重量。

返回:

score浮子: $R^2$ 的 self.predict(X) w.r.t. y .

注意到

的 $R^2$ 呼叫时使用的分数 score 在回归器上使用 multioutput='uniform_average' 从0.23版本开始，与默认值保持一致 r2_score .这影响了 score 所有多输出回归器的方法（除了 MultiOutputRegressor ).

set_fit_request(*, monitor: bool | None | str = '$UNCHANGED$', sample_weight: bool | None | str = '$UNCHANGED$') → GradientBoostingRegressor[源代码]#

请求元数据传递给 fit 法

请注意，此方法仅适用于以下情况 enable_metadata_routing=True （见 sklearn.set_config ).请参阅 User Guide 关于路由机制如何工作。

The options for each parameter are:

True ：元数据被请求并传递给 fit 如果提供的话。如果未提供元数据，则会忽略请求。
False ：未请求元数据，元估计器不会将其传递给 fit .
None ：不请求元数据，如果用户提供元估计器，则元估计器将引发错误。
str ：元数据应通过此给定别名而不是原始名称传递给元估计器。

默认 (sklearn.utils.metadata_routing.UNCHANGED ）保留现有请求。这允许您更改某些参数的请求，而不是其他参数。

Added in version 1.3.

备注

只有当该估计器用作元估计器的子估计器时，该方法才相关，例如在 Pipeline .否则就没有效果了。

参数:

monitor字符串、真、假或无，默认=sklearn.utils. metalics_Routing.UNChanged: 元数据路由 monitor 参数 fit .
sample_weight字符串、真、假或无，默认=sklearn.utils. metalics_Routing.UNChanged: 元数据路由 sample_weight 参数 fit .

返回:

self对象: 更新的对象。

set_params(**params)[源代码]#

设置此估计器的参数。

该方法适用于简单估计器以及嵌套对象（例如 Pipeline ).后者具有以下形式的参数 <component>__<parameter> 以便可以更新嵌套对象的每个组件。

参数:

**paramsdict: 估计参数。

返回:

self估计器实例: 估计实例。

set_score_request(*, sample_weight: bool | None | str = '$UNCHANGED$') → GradientBoostingRegressor[源代码]#

请求元数据传递给 score 法

请注意，此方法仅适用于以下情况 enable_metadata_routing=True （见 sklearn.set_config ).请参阅 User Guide 关于路由机制如何工作。

The options for each parameter are:

True ：元数据被请求并传递给 score 如果提供的话。如果未提供元数据，则会忽略请求。
False ：未请求元数据，元估计器不会将其传递给 score .
None ：不请求元数据，如果用户提供元估计器，则元估计器将引发错误。
str ：元数据应通过此给定别名而不是原始名称传递给元估计器。

默认 (sklearn.utils.metadata_routing.UNCHANGED ）保留现有请求。这允许您更改某些参数的请求，而不是其他参数。

Added in version 1.3.

备注

只有当该估计器用作元估计器的子估计器时，该方法才相关，例如在 Pipeline .否则就没有效果了。

参数:

sample_weight字符串、真、假或无，默认=sklearn.utils. metalics_Routing.UNChanged: 元数据路由 sample_weight 参数 score .

返回:

self对象: 更新的对象。

staged_predict(X)[源代码]#

预测X每个阶段的回归目标。

该方法允许在每个阶段后进行监控（即确定测试集上的错误）。

参数:

X形状（n_samples，n_features）的{类数组，稀疏矩阵}: 输入样本。在内部，它将被转换为 dtype=np.float32 并且如果将稀疏矩阵提供给稀疏矩阵 csr_matrix .

收益率:

y形状nd数组的生成器（n_samples，）: 输入样本的预测值。