pandas.Series.autocorr#
- Series.autocorr(lag=1)[源代码]#
计算LAG-N自相关。
该方法计算序列与其移位后的自身之间的皮尔逊相关性。
- 参数
- lag整型，默认值为1
在执行自相关之前要应用的滞后数。
- 退货
- 浮动
自我与自我之间的皮尔逊相关性(滞后)。
参见
Series.corr计算两个系列之间的相关性。
Series.shift将索引移位所需的期间数。
DataFrame.corr计算列的成对关联。
DataFrame.corrwith计算两个DataFrame对象的行或列之间的成对关联。
注意事项
如果皮尔逊相关性没有很好地定义，则返回‘nan’。
示例
>>> s = pd.Series([0.25, 0.5, 0.2, -0.05]) >>> s.autocorr() 0.10355... >>> s.autocorr(lag=2) -0.99999...
如果没有很好地定义皮尔逊相关性，则返回‘NaN’。
>>> s = pd.Series([1, 0, 0, 0]) >>> s.autocorr() nan