scipy.stats.random_correlation¶
- scipy.stats.random_correlation = <scipy.stats._multivariate.random_correlation_gen object>[源代码]¶
随机相关矩阵。
在给定特征值向量的情况下，返回随机相关矩阵。
这个 eigs 关键字指定关联矩阵的特征值，并隐含维度。
- 参数
- eigs一维ndarray
相关矩阵的特征值。
注意事项
按照Davies&Higham提出的数值稳定算法生成随机相关矩阵。该算法利用单个O(N)相似变换构造对称半正定矩阵，并利用一系列Givens旋转将其缩放为对角线上的正半正定矩阵。
参考文献
- 1
菲利普·戴维斯，菲利普一世；希格姆，尼古拉斯·J；“相关矩阵及其因子的数值稳定生成”，2000年，第40卷，第4期，第640页651页。
示例
>>> from scipy.stats import random_correlation >>> rng = np.random.default_rng() >>> x = random_correlation.rvs((.5, .8, 1.2, 1.5), random_state=rng) >>> x array([[ 1. , -0.07198934, -0.20411041, -0.24385796], [-0.07198934, 1. , 0.12968613, -0.29471382], [-0.20411041, 0.12968613, 1. , 0.2828693 ], [-0.24385796, -0.29471382, 0.2828693 , 1. ]]) >>> import scipy.linalg >>> e, v = scipy.linalg.eigh(x) >>> e array([ 0.5, 0.8, 1.2, 1.5])
方法：
``rvs(eigs=None, random_state=None)``
绘制随机相关矩阵，所有矩阵都带有特征值特征。