scipy.stats.anderson¶
- scipy.stats.anderson(x, dist='norm')[源代码]¶
对来自特定分布的数据进行安德森-达林检验。
安德森-达林检验检验样本是从服从特定分布的总体中抽取的零假设。对于安德森-达林检验，临界值取决于要测试的分布。此函数适用于正态分布、指数分布、逻辑分布或冈贝尔分布(极值类型I)。
- 参数
- xarray_like
示例数据数组。
- dist{‘Norm’，‘expon’，‘Logistic’，‘Gumbel’，‘Gumbel_l’，‘Gumbel_r’，‘Extreme1’}，可选
要测试的分发类型。默认值为‘NORMAL’。名称‘Extreme1’、‘Gumbel_l’和‘Gumbel’是同一分布的同义词。
- 退货
- statistic浮动
安德森-达林检验统计量。
- critical_values列表
此分布的临界值。
- significance_level列表
相应临界值的显著性级别(以百分比表示)。该函数根据测试所依据的分布，返回一组不同重要性级别的临界值。
参见
kstestKolmogorov-Smirnov拟合优度检验。
注意事项
提供的临界值适用于以下重要性级别：
- 正态/指数
15%、10%、5%、2.5%、1%
- 物流
25%、10%、5%、2.5%、1%、0.5%
- 甘贝尔
25%、10%、5%、2.5%、1%
如果返回的统计量大于这些临界值，则对于相应的显著性水平，可以拒绝数据来自所选分布的零假设。返回的统计数据在参考文献中称为“A2”。
参考文献
- 1
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/prc/section2/prc213.htm
- 2
斯蒂芬斯，硕士(1974)。“拟合优度和一些比较的EDF统计”，“美国统计协会杂志”，第69卷，第730-737页。
- 3
斯蒂芬斯，硕士(1976)。参数未知的拟合优度统计的渐近结果，统计年鉴，第4卷，第357-369页。
- 4
斯蒂芬斯，硕士(1977)。“极值分布的拟合优度”，“比斯皮斯卡”，第64卷，第583-588页。
- 5
斯蒂芬斯，硕士(1977)。拟合优度，特别参考指数检验，技术报告第262号，斯坦福大学统计系，加利福尼亚州斯坦福。
- 6
斯蒂芬斯，硕士(1979)。“基于经验分布函数的Logistic分布的拟合检验”，“比亚斯皮斯卡”，第66卷，第591-595页。